ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Risk Ölçüm Esasları)

Rota Portföy Yönetimi A.Ş., yatırım fonlarına ilişkin risk ölçüm esaslarını belirlemiştir. Bu esaslar, fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların yapısına uygun bir risk yönetim sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Risklerin ölçülmesinde uluslararası standartlar ve gelişmiş istatistik yöntemleri kullanılmaktadır.

• Piyasa Riski: Portföyün maruz kaldığı piyasa riski RMD analizi ile ölçülmektedir. Günlük veriler kullanılarak %99 güven aralığında takip edilmektedir.
• Likidite Riski: Likidite riskinin ölçümü için nakit akış tablosu oluşturulmakta ve öngörülen nakit girdilerinin nakit çıkışlarını karşılayıp karşılayamayacağı izlenmektedir.
• Girişim Sermayesi Yatırımları: Bu yatırımların likidite riski, şirketlerin finansal rasyoları kullanılarak hesaplanmaktadır.